А. А. Цыплаков, Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты
- Автор: А. А. Цыплаков
- Жанр: Инвестиции
- Серия: Прикладная эконометрика: Научные статьи
- Страницы: 18
Краткое описание книги
В статье дается обзор вероятностного прогнозирования и обсуждается теоретический подход к оценке качества плотностных прогнозов, основанный на корректных скоринговых правилах и моментах. Данный подход опробован на условном примере прогнозирования в модели авторегрессии второго порядка, а также на примере прогнозирования фондового индекса РТС.
Скачать книгу Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты:
Комментарии (0)