А. А. Злотник, Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста

Автор: А. А. Злотник
Жанр: Математика
Серия: Прикладная эконометрика: Научные статьи
Страницы: 10

Краткое описание книги

Статья посвящена исследованию устойчивости поведения показателя Хёрста во времени как для российских, так и для американских активов. Для этого разработана специальная методика анализа изменения этого показателя. Предлагается также метод группировки активов в соответствии с фрактальными свойствами данных финансовых временных рядов.